Del 15 al 24 de febrero de 2016, Prof. George Ch. Pflug impartirá el curso Stochastic Optimization and Approximations.

PROGRAMA:

• Unit 1-2: Basic definitions of risk measures and their properties
• Unit 3-4: Single-period risk measures and duality
• Unit 5-6: Multi-period risk measures and time-consistency
• Unit 7-8: Stochastic optimization problems: Basic definitions and properties
• Unit 9-10: Two-stage problems and the scenario generation problem
• Unit 11-12: The facility location problem and its heuristic solutions
• Unit 13-14: Aspects of the facility location problem and software demos
• Unit 15-16:  Multistage scenario generation: tree construction
• Unit 17-18:  Algorithmic aspects of the multistage scenario generation problem and software demos
• Unit 19-20: The ambiguity problem in multistage stochastic optimization

HORARIO:                                                                                               

INSCRIPCIÓN:
Inscripción gratuita. Pueden confirmar su asistencia en el siguiente  formulario de inscripción (pinche aquí) (antes del 14 de febrero de 2016).

Se entregará un certificado de asistencia para aquellos que lo soliciten.

COORDINADOR ACADÉMICO DEL CURSO: Julio González Díaz (Profesor Contratado del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universidad de Santiago de Compostela e investigador adscrito a ITMATI).