Del 15 al 24 de febrero de 2016, tendrá lugar el
Curso Stochastic Optimization and Approximations, impartido por
Georg Ch. Pflug, (University of Vienna). El curso tendrá lugar en
el Aula Seminario del Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela.
PROGRAMA:
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Unit 1-2: Basic definitions of risk measures and their properties
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Unit 3-4: Single-period risk measures and duality
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Unit 5-6: Multi-period risk measures and time-consistency
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Unit 7-8: Stochastic optimization problems: Basic definitions and properties
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Unit 9-10: Two-stage problems and the scenario generation problem
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Unit 11-12: The facility location problem and its heuristic solutions
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Unit 13-14: Aspects of the facility location problem and software demos
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Unit 15-16: Multistage scenario generation: tree construction
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Unit 17-18: Algorithmic aspects of the multistage scenario generation problem and software demos
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Unit 19-20: The ambiguity problem in multistage stochastic optimization
HORARIO:
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Fecha |
Hora |
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15 de febrero de 2016 |
16:00-18:30 |
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16 de febrero de 2016 |
16:00-18:30 |
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17 de febrero de 2016 |
16:00-18:30 |
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18 de febrero de 2016 |
16:00-18:30 |
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19 de febrero de 2016 |
16:00-18:30 |
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22 de febrero de 2016 |
16:00-18:30 |
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23 de febrero de 2016 |
16:00-18:30 |
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24 de febrero de 2016 |
16:00-18:30 |
INSCRIPCIÓN:
Inscripción gratuita. Pueden confirmar su asistencia en el siguiente formulario de inscripción (pinche aquí) (antes del 14 de febrero de 2016).
Se entregará un certificado de asistencia para aquellos que lo soliciten.
Este curso se enmarca como actividad en la Unidad Mixta de Investigación Repsol-ITMATI que cuenta con la financiación de la Agencia Gallega de Innovación y del Ministerio de Economía y Competitividad en el marco de la Estrategia Española de Innovación en Galicia.
Fecha:
Lun, 2016-02-15 16:00 - Mié, 2016-02-24 18:30
Lugar:
Aula Seminario del Departamento de Estadística, Facultad de Matemáticas, USC
Organizador:
ITMATI, Repsol
