Curso: Scenario Generation and Scenario Reduction for Stochastic Programming

ITMATI, matemática industrial, stochstic programming

Del 4 al 12 de Junio de 2015, Prof. Dr. Werner Römisch, Dept. of Mathematics, Humboldt University (Berlín), visitará ITMATI para impartir el Curso “Scenario Generation and Scenario Reduction for Stochastic Programming”.

El curso tendrá lugar los días 4,5,8,9,10,11 y 12 de junio de 2015, en el Aula 0 de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Este curso se retransmitirá en directo por el sistema de videoconferencia de Aula Máster y en el siguiente portal. http://193.144.34.42/videos/

Este curso se enmarca como actividad en la Unidad Mixta de Investigación Repsol-ITMATI que cuenta con la financiación de la Agencia Gallega de Innovación y del Ministerio de Economía y Competitividad en el marco de la Estrategia Española de Innovación en Galicia.

PROGRAM:

Date	Hour	Topic
4 Junio	10:00-13:30	-Stability and discrete approximations in stochastic optimization
5 Junio	10:00-13:30	-Monte Carlo methods -Optimal quantization methods
8 Junio	10:00-13:30	-Optimal quantization methods -High-dimensional numerical integration: An intro
9 Junio	10:00-13:30	-Quasi-Monte Carlo methods I: Intro -Quasi-Monte Carlo methods II
10 Junio	10:00-13:30	-Quasi-Monte Carlo methods II -Sparse grid integration
11 Junio	10:00-13:30	-ANOVA decomposition and effective dimension of multivariate functions
12 Junio	10:00-13:30	-Convergence properties of QMC and sparse grids for stochastic programs

INSCRIPCIONES: Pueden confirmar su asistencia en el siguiente formulario de inscripción: (PINCHE AQUÍ) antes del 2 de junio.

Se entregará un certificado de asistencia para aquellos que lo soliciten.

Fecha:

Jue, 2015-06-04 10:00 - Jue, 2015-06-11 13:30

Lugar:

Aula 0, Faculty of Mathematics, University of Santiago de Compostela

Organizador:

ITMATI, Repsol