Del 15 al 17 de febrero,
Prof. Ronald Hochreiter (Universidad de Viena), visitará ITMATI para impartir el curso de formación
: “Tutorial on scenario generation and scenario reduction with R”.
El curso tendrá lugar en el Aula Seminario del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, en el nivel 5 de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), los días 15, 16 y 17 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
PROGRAMA:
Miércoles 15 de febrero de 2017
Topic: Introduction to Scenario Generation &Reduction
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Single-Stage, Two-Stage&Multi-Stage Models
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Basic building block: Clustering-Partitional and Hierarchical
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Distances: Wassertein, I2, Moment matching, (Quasi) Monte-Carlo, …
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Single-and Two-Stage Scenario Trees
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Evaluating Scenarios: Distance, Objective, Decision
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Evaluating Single-Stage Methods (Application: Portfolio Optimization)
Jueves 16 de febrero de 2017
Topic: Multi-Stage Methods
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Implicit and Explicit Modeling of Multi-Stages Scenario Trees
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Scenario tree structure (nodes per/at stage), tree formats
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Multi-stage Method: Node-by-Node/Stage-by Stage
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Multi-stage Method: Process estimation & sampling
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Multi-stage Method: Scenario Merging-forward (SM/F) and backward (SM/B)
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Multi-stage Method: Forward-bases Scenario Clustering
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Multi-stage Method: Backward-based multi-dimensional Facility Location Tree Generation
Viernes 17 de febrero de 2017
Topic: Multi-Stage Evaluation
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Summing up-Multi-stage Methods
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Evaluating Multi-Stage Methods: Distance, Objective, Decision (per stage)
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Wrap Up: Summary & Outlook
COORDINADOR ACADÉMICO DEL CURSO: Julio González Díaz (Profesor Contratado del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universidad de Santiago de Compostela e investigador adscrito a ITMATI).
Nota: Para el correcto seguimiento del curso se requieren conocimientos previos de programación estocástica.
Se entregará un certificado de asistencia para aquellos que lo soliciten.
INSCRIPCIÓN: Inscripción gratuita. Pueden confirmar su asistencia en el siguiente formulario de inscripción (pinche aquí).
Este curso se enmarca como actividad en la Unidad Mixta de Investigación Repsol-ITMATI que cuenta con la financiación de la Agencia Gallega de Innovación y del Ministerio de Economía y Competitividad en el marco de la Estrategia Española de Innovación en Galicia.
Fecha:
Wed, 2017-02-15 10:00 - Fri, 2017-02-17 14:00
Place:
Facultad de Matemáticas, USC
Organizer:
UMI Repsol-ITMATI
